ارائه کننده: اميرعباس محمدابادي
استاد راهنما: دكتر محمد علي رستگار سرخه
استاد داور داخلي: دكتر پرستو محمدي
استاد داور خارج از دانشگاه: دكتر مرتضي خاكزار بفروئي
نماينده تحصيلات تكميلي : دكتر پرستو محمدي 
تاریخ: 1402/08/14 
ساعت: 12:30 
مكان:  اتاق 351 دانشكده فني و مهندسي

چکیده:

با پیشرفت تکنولوژی و گسترش استفاده از سیستم‌های معاملات خودکار، توجه به موضوع معاملات الگوریتمی در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته و مطالعات زیادی در این زمینه انجام شده‌است. استفاده از سیستم معاملات الگوریتمی مزایایی نظیر سرعت بالای انجام معاملات را برای معامله‌گران بازارهای مالی به همراه دارد. معاملات الگوریتمی یک رویکرد تجزیه و تحلیل خودکار و تصمیم‌گیری معاملاتی است که به صورت استفاده از الگوریتم‌های کامپیوتری پیشرفته برای انجام معاملات به صورت خودکار تعریف شده است.در سالیان اخیر رمزارزهاي مختلفی با کاربردهاي متنوعی معرفی و در بستر بلاكچین عرضه شده‌اند. حجم معاملات بازار رمزارزها از زمان پیدایش آن تا به حال رشد قابل توجهی داشته و در مدت زمان نسبتا کوتاهی به عدد قابل توجهی رسیده است.هدف این پژوهش ساخت یک سیستم معاملات الگوریتمی بر روی پنج رمزارز است. از پنج شاخص تکنیکال به عنوان ورودی مدل‌های یادگیری ماشین و مدل‌های یادگیری ماشین درخت تصمیم،  kنزدیک‌ترین همسایه، ماشین بردار پشتیبان، گرادیان تقویتی ایکس، گرادیان تقویتی سبک و مدل ترکیبی استفاده شده‌است. نتایج نشان می‌دهد مدل‌های ارائه‌شده بازدهی بیشتری نسبت به مدل خرید و نگهداری ثبت می‌کنند.در ادامه با استفاده از مدل یادگیری تقویتی عمیق مزیت بازیگر منتقد به مدیریت پویای سبد رمزارزها می‌پردازیم و نتایج این مدل را با روش خرید و نگهداری مقایسه می‌کنیم. نتایج نشان می‌دهد مدل ارائه‌شده بازده تجمعی بالاتری نسبت به روش خرید و نگهداری نشان می‌دهد.